基于因子的交易
简单构建了一个基于胜率的趋势交易策略。 认为过去一段时间（N天）内胜率较高、信息比率较高的股票会在紧随其后的几天有较好的表现 1）先根据胜率要求筛选出过去N天胜率高的股票作为预选股票（benchmark可以是定义的确定阈值，或者是某个指数相应的收益 基于Barra多因子模型的组合权重优化 | 机器之心 多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角度而言，组合权重优化对多因子模型起着至关重要的作用。 寻找接地气的Python实战项目-基于股票的金融数据量化分析_慕课 … 从初学者的角度来推荐的话，我建议大家先选择基于股票的金融数据量化分析作为自己的初级练手项目。 那么我们改变概率这个因子，将它放大到55%，我们邀请50个人参与1000局看下效果： 事实上我们真的不能确定明天的具体价格，不过量化交易的精髓在于 Python量化交易实战_百度百科
3.1 优秀因子的轮动选取 3.1.1 轮动选取因子的思路 考虑到多因子选股模型中有的因子可能在过去的市场环境中比较有效，但是随着市场风 格的转变，这些因子可能短期内失效，所以，为了保证多因子选股模型中因子的有效性，不 同月份的因子需要轮动选取。
基于Barra多因子模型的组合权重优化 | 机器之心 多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角度而言，组合权重优化对多因子模型起着至关重要的作用。 寻找接地气的Python实战项目-基于股票的金融数据量化分析_慕课 …
基于ewma 模型的波动率的测算需要为模 型选择合适的衰减因子λ以及合适的样本个数。 3 实证分析 本文使用上海期货交易所的锌期货的三月连续合约作为主要研究对象，分析 研究基于ewma模型测算锌期货波动率时衰减因子λ的取值以及样本的大小对
基于数据统计设计出来的交易系统是否可靠？ - 知乎 作为交易系统的设计者，对于自己设计的交易系统需要有高度的认知和信仰。如果没有交易逻辑或交易逻辑不占主导地位，那么数据的“量”和统计数据的“算力”则至关重要，当你从浩瀚的数据中挖掘出稳定盈利的因子的时候，数据的“遍历性”和“数据特征
7. 曹大海、林健武， 基于沪深300的市场情绪因子测定及相关交易策略研究，第二届中国量化投资国际峰会论文集，September 2012. 8. 王志伟、林健武，关于中国股市成交量的若干探索，第二届中国量化投资国际峰会论文集，September 2012. 9.
基于用户在线交易的房地产研究 10.常见问题; 总结了影响房产消费者在线交易意愿的6个主要因素，并将其细分成19个条目，运用李克特5 表3显示问卷设计中所涉及的6个主要因子及19个细分条目均值、标准差、各因子载荷及各变量量表信度值α。 量化研究离不开阅读、思考与实证。但囿于国内金融市场不长的历史，很多思维的火花都无法通过足够的数据进行研究和验证。本系列试图填补这一空白，将海通量化团队的分析师平日阅读、思考的心得与海外数据相结合，致力于为国内的量化从业人员提供新的灵感。 比如基于价格计算出来的不同周期的MACD，也可以直接是价格的OHLC，只要保证不同列的因子数据是可比较的就行。多个不同的大小的核，表示想要探测不同时间长度的模式。不同类型的因子可以通过上述的框架中，最后一步softmax之前，把所有因子中提取出来的
基于多因子模型的量化选股分析. 打开文本图片集. 摘 要：基于量化投资中常用的多因子模型，对使用较为广泛的11个因子利用回归法进行有效性检验，选出有效因子分别构造了适合一般投资者使用的基本多因子模型、基于货币周期的行业轮动多因子模型以及基于固定效应下的多元回归模型。
青海师范大学学报（自然科学版）182019年2基于因子分析法的生物支付安全性影响因素研究2．1研究思路首先对原始样本数据进行KMO和Bartlett检验，确定使用因子分析法的合理性．通过相关检验后，对6个指标进行因子分析，得到特征根与方差贡献率以及因子载荷 概念版网站行情模块基于上证智能行情数据，支持跨日分时查询、k线对比查询、历史行情下载等服务，为市场用户提供低延时、多功能的浏览体验。该模块基于市场公开数据，目前正处于持续优化开发中，其提供的信息仅供参考，不作为投资依据。 GFQuant量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 因子的分层性和预测性固然重要，但最终还是要看交易的可行性，a股的换仓成本极大的限制了中高频多因子策略的收益，因子的换手率可以直观的反映交易成本，下表给出了不同调仓周期的各组平均换手率，基本上都在1左右，除了占比最大的第四组。 摘 要：分析上市公司投资价值有许多方法，而如何综合评价上市公司的投资价值则是一个值得研究的重要问题。选取2011年9月30日沪深两市23家煤炭上市公司14项财务指标，采用因子分析